Die neuesten 8011 echte Prüfungsfragen, PRMIA 8011 originale fragen

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Die PRMIA 8011 -Prüfung richtet sich an Fachleute, die am Kredit- und Gegenpartei -Risikomanagement beteiligt sind, wie Kreditanalysten, Kreditrisikomanager und Kreditportfolio -Manager. Die Prüfung eignet sich auch für Fachkräfte, die in verwandten Bereichen wie Investmentbanking, Unternehmensfinanzierung und Risikoberatung arbeiten. Die Prüfung ist streng und erfordert ein tiefes Verständnis der Prinzipien und Praktiken von Kredit- und Gegenpartei -Risikomanagement. Der erfolgreiche Abschluss der Prüfung zeigt ein hohes Maß an Fachwissen in diesem Bereich und kann zu erhöhten Karrieremöglichkeiten und Fortschritten führen.

Die PRMIA 8011 (Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate) Zertifizierungsprüfung ist eine weltweit anerkannte Zertifizierungsprüfung, die für Kredit- und Gegenparteirisikomanager konzipiert ist. Die Prüfung wird von der Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) durchgeführt, einer gemeinnützigen Organisation, die darauf abzielt, bewährte Verfahren im Risikomanagement weltweit zu fördern. Das CCRM-Zertifikat ist speziell für Fachleute konzipiert, die an der Verwaltung von Kredit- und Gegenparteirisiken in Finanzinstituten, Unternehmen und Regierungsbehörden beteiligt sind.

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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam 8011 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q59-Q64):

59. Frage
There are three bonds in a diversified bond portfolio, whose default probabilities are independent of each other and equal to 1%, 2% and 3% respectively over a 1 year time horizon. Calculate the probability that exactly 1 of the three bonds will default.

A. 0%
B. 2%
C. .011%
D. 5.8%

Antwort: D

Begründung:
The probability that only one of the three bonds will default is equal to the sum of the probabilities of the three scenarios where one bond defaults and the other two survive. This probability is given by 1%*(1 - 2%)* (1 - 3%) + (1 - 1%)*2%*(1 - 3%) + (1 - 1%)*(1 - 2%)*3% = 5.7818%. Choice 'c' is the correct answer.

60. Frage
Which of the following introduces model error when basing VaR on a normal distribution with a static mean and standard deviation?

A. All of the above
B. Autocorrelation of squared returns
C. Heavy tails
D. Volatility clustering

Antwort: A

Begründung:
When VaR is based on an assumption of normality with a static mean and volatility, it means anything that violates these assumptions will introduce model error. Volatility clustering implies a non-static volatility.
Heavy tails imply non-normality of the shape of the distribution. Autocorrelation of squared returns implies that returns are not independent and identically distributed. Therefore all of these introduce model error.
Choice 'd' is therefore the correct answer.

61. Frage
If the annual variance for a portfolio is 0.0256, what is the daily volatility assuming there are 250 days in a year.

A. 0.4048
B. 0.0101
C. 0.0016
D. 0.0006

Antwort: B

Begründung:
If annual variance is 0.0256, then annual volatility (ie standard deviation) is #0.0256. Therefore the daily volatility will be #0.0256/#250 = 1.01%. The other choices are not correct.

62. Frage
Monte Carlo simulation based VaR is suitable in which of the following scenarios:
I). When no assumption can be made about the distribution of underlying risk factors
II). When underlying risk factors are discontinuous, show heavy tails or are otherwise difficult to model
III). When the portfolio consists of a heterogeneous mix of disparate financial instruments with complex correlations and non-linear payoffs
IV). A picture of the complete distribution is desired in addition to the VaR estimate

A. I, III and IV
B. II, III and IV
C. I, II and III
D. III and IV

Antwort: B

Begründung:
I, III and IV represent situations where Monte Carlo simulations can be employed. I is not a situation where Monte Carlo can be used, as there is no basis available to simulate the returns. When no distribution assumption is possible, it may be advisable to use historical simulations. Therefore Choice 'd' is the correct answer, and the others are incorrect.

63. Frage
A risk analyst uses the GARCH model to forecast volatility, and the parameters he uses are # = 0.001%, # =
0.05 and # = 0.93. Yesterday's daily volatility was calculated to be 1%. What is the long term annual volatility under the analyst's model?

A. 0.22 %
B. 7.94 %
C. 3.54 %
D. 0.25 %

Antwort: C

Begründung:
The correct answer is choice 'a'
Recall the following summary of the GARCH model. The long term variance in a GARCH model is given by
#/(1 - # - #). In this case, this works out to =SQRT(0.001/(1 - 0.05 - 0.93)) * SQRT(250) = 3.54%. Yesterday's volatility of 1% is irrelevant to the question.
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64. Frage
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